Tỉnh Vạn Bú được thành lập năm 1895, tỉnh lỵ đặt tại Pá Giang bên bờ Đà Giang. Sơn La khi đó chỉ là địa phận thuộc tỉnh Vạn Bú. Năm 1904, thực dân Pháp chuyển tỉnh lỵ về Sơn La và vĩnh viễn xóa tên Vạn Bú. Chúng bắt đầu một kế hoạch thâm độc cai trị người Việt.